(русский / in Russian) Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статистических моделей

# You can also click the upper-left icon to select videos from the playlist. 

source: НОУ ИНТУИТ     2014年1月21日
Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статистических моделей
Курс и и тесты в НОУ ИНТУИТhttp://www.intuit.ru/studies/courses/2297/597/info
Автор: Константин Поляков
Данный курс позволяет изучить методы построения и использования разнообразных моделей для проверки различного рода гипотез о связях между измеряемыми показателями, прогнозирования, проектирования управляющих воздействий и решения других задач, связанных с принятием управленческих решений в бизнесе и исследованиями поведения всевозможных экономических агентов, товарных рынков и региональных экономик.
Курс способствует формированию аналитической компетенции будущих специалистов в области анализа данных для поддержки принятия решений. В процессе обучения слушатели усвоят теоретические аспекты и получат практические навыки в следующих областях: обнаружение существенных взаимозависимостей между наблюдаемыми величинами для различных шкал и проверка их значимости. Идентификация моделей статистических связей. Параметрическое оценивание моделей статистических связей. Проверка экономических и управленческих гипотез с помощью моделей статистических связей. Обнаружение и анализ резко выделяющихся относительно модельного поведения наблюдений.

Лекция 1: Введение 50:55
Дается определение науки "Эконометрика". Рассматривается иллюстрирующий его пример построения эконометрической модели склонности к потреблению из работы J. M. Keynes "General Theory of Employment, Interest and Money". Вводится критерий проверки адекватности модели имеющимся данным на основе понятий "объясненная часть изменчивости" и "необъясненная часть изменчивости".Объясняются причины необходимости включения в эконометрические модели стохастических элементов.
Лекция и тесты в НОУ ИНТУИТ http://www.intuit.ru/studies/courses/...
Лекция 2: Модель линейной регрессии 45:04
Лекция 3: Модель линейной регрессии (продолжение) 34:38
Лекция 4: Предварительный анализ данных 59:37
Лекция 5: Линейная регрессия и метод наименьших квадратов 1:11:40
Лекция 6: Статистические свойства МНК оценок параметров линейной регрессии 35:11
Лекция 7: Анализ значимости регрессоров. Прогнозирование 1:00:36
Лекция 8: Нарушения основных предположений регрессионного анализа 1:17:26
Лекция 9: Проверка экономических гипотез с помощью эконометрических моделей 50:01
Лекция 10: Асимптотические свойства МНК 52:40
Лекция 11: Обнаружение резко выделяющихся наблюдений (выбросов) 46:10